Ruchoma średnia strategia handlu zwrotnego dla handlowców Swingiem Handel walutami dla manekinów, edycja 3. Średnie kroczące są jednym z najczęściej stosowanych wskaźników technicznych na szerokim spektrum rynków. Stały się podstawowym elementem wielu strategii handlowych, ponieważ są łatwe w użyciu i zastosowaniu. Chociaż średnie ruchome istnieją już od dłuższego czasu, ich zdolność do łatwego mierzenia, testowania i stosowania czyni je idealnym fundamentem dla nowoczesnych strategii handlowych, które mogą zawierać zarówno analizy techniczne, jak i fundamentalne. Dwa główne typy średnich kroczących to proste średnie ruchome, a wykładnicze średnie kroczące to średnie z określonej ilości danych w określonym z góry okresie czasu. Podczas gdy proste średnie ruchome nie są ważone w kierunku określonego punktu w czasie, wykładnicze średnie ruchome kładą większy nacisk na nowsze dane. W tej strategii handlowej nacisk kładziony jest na proste średnie ruchome. Celem jest pomoc w określeniu sygnałów wejścia i wyjścia, a także poziomów wsparcia i oporu. Jak to działa? Większość platform transakcyjnych oblicza dla ciebie proste średnie ruchome, ale ważne jest, aby zrozumieć, jak są obliczane, abyś mógł lepiej zrozumieć, co się dzieje z ceną akcji. Na przykład dziesięciodniowy SMA jest obliczany poprzez uzyskanie ceny zamknięcia w ciągu ostatnich dziesięciu dni i podzielenie go przez dziesięć. Po wykreśleniu na wykresie, SMA pojawia się jako linia, która w przybliżeniu podąża za działaniem cenowym 8212, im krótszy jest okres SMA, tym bliżej będzie śledzić akcję cenową. Nasza ulubiona strategia handlowa obejmuje 4-okresowe, 9-okresowe i 18-okresowe średnie kroczące, pomagając ustalić, w którym kierunku trend jest na rynku. Wykorzystanie tych trzech średnich kroczących było ulubionym przez wielu inwestorów i zyskało rozgłos na rynku kontraktów terminowych na akcje. Po pierwsze, ważne jest, aby pamiętać, że krótsze średnie ruchowe będą bardziej skupiać się na działaniach związanych z ceną niż dłuższe, ponieważ są bardziej skoncentrowane na ostatnich cenach. Z tego można wywnioskować, że krótsze średnie kroczące będą pierwszymi reagującymi na ruch cen akcji. W tym przypadku należy przyjrzeć się zwykłym ruchomym średnim przejściom, które może zasygnalizować możliwość kupna lub sprzedaży, a także kiedy wyjść z tej pozycji (użyć prostych średnich kroczących, ponieważ w tym przypadku zapewniają wyraźniejsze sygnały). Ważne jest, aby pamiętać, że strategia ta powinna być stosowana w połączeniu z ogólną tendencją rynku. Sygnał kupujący jest podawany, gdy 4-okresowy SMA przechodzi przez 9-okresowy SMA, a następnie obydwaj przechodzą przez 18-okresowy SMA. Ogólnie rzecz biorąc, im ostrzejszy impuls od wszystkich średnich kroczących, tym silniejszy jest sygnał kupna, chyba że po znacznym ruchu jest on wyższy lub niższy. Tak więc, jeśli akcja cenowa błądzi po bokach, a 4-okresowe i 8-okresowe SMA po prostu dryfują przez okres 18 lat, sygnał kupna jest słaby, w takim przypadku zwracamy uwagę na cenę, aby zagwarantować, że pozostanie ona na poziomie 18-letnim. okres SMA. Podczas gdy pierwsze dwie średnie kroczące strzelają poniżej celu 18-okresowego SMA, to sygnał kupna jest silniejszy. (W tym przypadku potwierdzenie silnego trendu w górę może wynikać z agresywnego pchnięcia wyższego niż 18-okresowa SMA.) Agresywni handlowcy mogą wejść na pozycję, jeśli widzą silny związek z 4-okresowymi i 9-okresowymi SMA. w oczekiwaniu na obydwa przekroczenia 18-dniowego SMA. W takim przypadku zalecamy upewnienie się, że wszystkie średnie ruchome biegną w kierunku przerwy i że uważnie przyglądasz się pędowi. Jeśli rozpęd zaczyna maleć wcześniej, może to wskazywać na słaby trend. Miej oko na ogólny trend, stosując średnioterminowe i długoterminowe ramy czasowe. Jeśli rynek zmierza w jakimkolwiek kierunku, inwestorzy muszą być czujni w kierunku odwrotu. Czasami akcja cenowa może gwałtownie się cofnąć, co powoduje, że cztero-i dziewięcio-okresowe umowy SMA szybko przechodzą przez okres 18 lat, ale ponieważ są to cofnięcia i nie stanowią części ogólnego trendu, akcja cenowa może dość szybko się skończyć. Tendencja, która traci impet, będzie widoczna wcześniej w krótkookresowych umowach o SMA. Tutaj strategia staje się bardziej subiektywna. Nasza ulubiona ścieżka ataku z tego miejsca polega na ocenie siły trendu i postępowaniu zgodnie z nim. Możesz poczekać, aż wspomniane średnie ruchowe prześcigną się nawzajem lub możesz użyć własnego osądu, aby określić, kiedy wyjść z tej pozycji. W silnym trendzie, czasami warto wyjść z trendu, gdy zaczyna on płynąć w niewłaściwym kierunku przez kilka okresów czasu, ponieważ ostre popchnięcia w obu kierunkach mogą podlegać retracementom. W słabych trendach preferujesz zatrzymywanie się na końcu. W każdym razie dużym znakiem ostrzegawczym jest sytuacja, w której cztero-i dziewięcio-okresowe SMA przechodzą wstecz przez 18-dniową SMA, zwłaszcza jeśli handel nie przebiega zgodnie z planem (to znaczy, że jest to dobry czas na wyjście, aby zapobiec możliwe dalsze straty). Najlepiej byłoby, gdyby przystanek był umieszczony wystarczająco daleko, aby nie został wyzwolony przedwcześnie, ale wystarczająco blisko, aby zminimalizować straty. Jest to zasadniczo w przypadku ostrego ostrza w niewłaściwym kierunku. W wielu przypadkach 4-okresowe i 8-okresowe SMA przekroczą 18-okresową SMA przed zatrzymaniem, co powinno być sygnałem do zmniejszenia strat. Uwagi końcowe Używaj zleceń stop dla wszystkich transakcji, jednak składanie takich zleceń niekoniecznie ograniczy twoje straty. Spójrz na przykład na krótkie i wielokrotne ramy czasowe, spójrz na wykresy 10- i 15-minutowe jednocześnie. Wyśrodkuj swoją strategię handlową na efektywnym stosunku ryzyka do nagrody. Miej oko na ogólny trend. Ostrożni kupcy powinni unikać walki z ziarnem. Przygotuj strategię wyjścia przed wejściem do handlu i poczekaj na sygnały. Nie pozwól emocjom osądzić twojego osądu, gdy rynek zacznie się poruszać. Inwestorzy mogą poprawić swoje szanse na identyfikację transakcji, wykorzystując tę strategię w połączeniu z inną analizą, która może pomóc w określeniu ogólnego trendu w zakresie działań cenowych i dlaczego rynek reaguje w taki sposób. Czy akcja cenowa przełamała kluczową strefę odporności? Czy wystąpiło zdarzenie, które spowodowało wzrost akcji cenowej w obu kierunkach? Strategia przenoszenia średniej ruchomej Crossover w akcji Przykład: wykres dziesięciominutowy USDJPY Zauważ, że istnieje silna presja na wyższą akcję cenową po crossover, a następnie kilka okazji do wyjścia z handlu. Warto również zauważyć, że kiedy 4-okresowe i 8-okresowe SMA cofają się w ramach 18-okresowej SMA, to jest bardzo nieciekawym crossoverem (akcja cenowa i SMA są bardzo płaskie), więc nie skłoni nas do zwarcia. Przykład sprzedaży: 15-minutowy wykres NZDUSD W tym przypadku nie ma silnego sygnału sprzedaży, ale ogólny trend pary jest niższy, więc można się komfortowo skrócić. Ustaw stop, który jest w dużej mierze dyskrecjonalny, na wypadek, gdyby akcja cenowa nagle wzrosła wyżej. Średnie ruchome: Strategie 13 Autor: Casey Murphy. Starszy analityk ChartAdvisor Różni inwestorzy używają średnich ruchomych z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Transfery cen są wykorzystywane przez handlowców do identyfikowania zmian w pędzie i mogą być używane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia. Jak widać na wykresie 1, krzyŜ poniżej średniej ruchomej moŜe sygnalizować początek trendu spadkowego i najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez przedsiębiorców jako sygnał do zamknięcia jakichkolwiek istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przejścia ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową. Sygnał ten jest używany przez handlowców do stwierdzenia, że pęd przesuwa się w jednym kierunku i że prawdopodobne jest wystąpienie silnego ruchu. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać na poniższym wykresie, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia poprawności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią 10-dniową przekraczającą średnią 20-dniową jest często stosowane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To nasuwa pytanie: co by się stało, gdybyś ciągle dodawał średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepszych. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczanych na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, mówi się, że trend jest silny. Odwrócenia są potwierdzane, gdy średnie przechodzą i kierują się w przeciwnym kierunku. Reagowanie na zmieniające się warunki jest uwzględniane przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomych. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład wielu inwestorów może zdecydować, aby poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią kroczącą i znajdzie się co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że poleganie na filtrach jest zbyt duże, jest to, że niektóre zyski są tracone i może to doprowadzić do tego, że straciłeś łódź. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przenoszenie średniej koperty Inną strategią, która wykorzystuje średnie ruchome, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą obserwować te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą zwracać uwagę na zmianę w kierunku średniej średniej. Jak używać średnich kroczących Średnie ruchome pomagają nam najpierw zdefiniować trend, a po drugie, rozpoznać zmiany w trendzie. To jest to. Nie ma nic więcej, za co są one dobre. Każda inna rzecz to strata czasu. Nie będę wchodził w szczegóły o tym, jak są zbudowane. Istnieje około milion witryn, które wyjaśnią matematyczny ich skład. Zrobię ci to samemu, kiedy jesteś bardzo znudzony ze swojego umysłu. Ale naprawdę musisz wiedzieć, że średnia ruchoma linia jest po prostu średnią ceną akcji w czasie. To jest to. Dwie średnie ruchome używam dwóch średnich kroczących: 10-letniej prostej średniej kroczącej (SMA) i 30-miesięcznej średniej kroczącej (EMA). Lubię używać wolniejszego i szybszego. Dlaczego Bo gdy szybszy (10) przechodzi przez wolniejszy (30), często sygnalizuje zmianę trendu. Spójrzmy na przykład: Możesz zobaczyć na wykresie powyżej, w jaki sposób te linie mogą pomóc w zdefiniowaniu trendów. Po lewej stronie wykresu 10 SMA jest powyżej 30 EMA i trend jest wyższy. 10 SMA w połowie sierpnia spada poniżej 30 EMA, a tendencja spadła. Następnie 10 SMA ponownie przechodzi przez 30 EMA we wrześniu, a trend znów rośnie - i pozostaje on jeszcze przez kilka miesięcy. Oto zasady: Skoncentruj się na długich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest powyżej 30 EMA. Skoncentruj się na krótkich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest poniżej 30 EMA. Nie jest to wcale prostsze i ZAWSZE utrzyma cię po właściwej stronie trendu. Zwróć uwagę, że średnie ruchome sprawdzają się tylko wtedy, gdy akcje są na topie - nie wtedy, gdy znajdują się w zakresie handlu. Kiedy zapas (lub sam rynek) staje się niechlujny, możesz zignorować średnie ruchome - nie będą działać. Oto ważne rzeczy do zapamiętania (dla długich pozycji - odwrotne dla krótkich pozycji.): 10 SMA musi być powyżej 30 EMA. Między ruchomymi średnimi musi być dużo miejsca. Obie średnie ruchome muszą być pochylone w górę. 200-krotna średnia ruchoma 200 SMA służy do oddzielenia terytorium byka od obszaru niedźwiedzia. Badania wykazały, że skupienie się na długich pozycjach powyżej tej linii i krótkie pozycje poniżej tej linii mogą dać ci niewielką przewagę. Powinieneś dodać średnie ruchome do wszystkich swoich wykresów we wszystkich ramach czasowych. Tak. cotygodniowe wykresy, wykresy dzienne i wykresy śróddzienne (15 min, 60 min). 200 SMA jest najważniejszą średnią ruchomą, jaką można mieć na wykresie giełdowym. Będziesz zaskoczony, ile razy w tym obszarze nastąpi odwrócenie akcji. Wykorzystaj to dla własnej korzyści Również podczas pisania skanów dla zasobów możesz użyć tego jako dodatkowego filtru, aby znaleźć potencjalne długie konfiguracje, które znajdują się powyżej tej linii i potencjalne krótkie konfiguracje, które znajdują się poniżej tej linii. Wsparcie i opór W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, zapasy nie znajdują wsparcia ani nie napotykają oporu na średnich ruchomych. Wiele razy usłyszysz, jak inwestorzy mówią: Hej, spójrz na to zdjęcie. Odbiło się od średniej kroczącej 50 dni. Czemu giełda nagle odbije się od linii, którą niektórzy inwestorzy umieścili na wykresie giełdowym. Nie zrobiłby tego. Zasób będzie odbijał się (jeśli chcesz to tak nazwać) poza znacznymi poziomami cen, które miały miejsce w przeszłości - a nie linią na wykresie. Zapasy będą się odwracać (w górę lub w dół) na poziomie cen bliskim popularnym ruchomym środkom, ale nie odwracają się w samej linii. Załóżmy więc, że patrzysz na wykres i widzisz, że czas sięga wstecz, powiedzmy, do średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Spójrz na poziomy cen na wykresie, które okazały się znaczącym obszarem wsparcia lub oporu w przeszłości. To są obszary, w których zapasy prawdopodobnie się odwrócą.
No comments:
Post a Comment